波动率指数交易策略
财智 · 论道 本栏目特约撰稿人均来自于财通资管投研及相关团队，主要谈市场解读、投资逻辑、理念及策略，不涉及具体投资操作及产品。相约邀您一起财智碰撞，同台论道!近日来，在新冠病毒的全球性蔓延态势之下，海外市场波动加剧，其中美股出现了一些较为极端的交易数据：上周标普500 第二种为横截面交易策略。以VIX指数作为市场的平均波动率水平，那么不同的标的资产对于VIX指数的敏感性是不同的。这就有点类似于大家计算个股的alpha，如果单个标的资产对VIX变动的敏感性越高，意味着系统性风险越大，那么就需要更高的风险溢价。 原标题：读懂隐含波动率，OKEx研究员的期权对冲策略. 据市场分析公司Skew最新数据，6月9日，比特币未平仓期权已达15亿美元，33天前未平仓头寸刚突破10亿美元，这表明一个多月的时间里涨幅达50%。 期权做市商策略综述与制度建议 [2016-07-04] 期权套期保值方案设计中应注意的问题 [2016-07-04] 期权波动率"微笑曲线"成因解析 [2016-07-04] 卖出期权交易的风险管理法则和技巧 [2016-07-04] 谨慎管理 "大头针风险" [2016-07-04] 大豆压榨企业销售环节的期权套保方案 安信证券,全牌照业务综合券商,7x24小时在线客户服务,提供股票开户,证券开户,基金开户,融资融券,理财产品,资产管理等服务。安信证券,您满意的财富管理平台。 中国第一家期货期权门户网站,期权中国网（www.qiquanchina.com）隶属于北京奥佩森投资管理有限公司,创立于2012年11月,是国内第一家期货期权垂直门户网站.网站专注于期货,期权投资交流服务领域,力求为期权投资者提供更加丰富的业内资讯,交易技巧以及专业人士的建议点评,同时也广邀业内资深投资人
有哪些著名的波动率交易策略？ - 知乎 - Zhihu
波动率为股票最近一年日收益率的标准差。通过这种方法编制指数，波动率越低的股票，其在指数中的权重越大，使得整体指数具有较小的波动性，在震荡和下行环境下，波动率因子的效应比较明显，具有较强的防御性。 低波动策略指数在近期受到市场的追捧 6 2013 年度期货策略报告 图 3： 2012 年隐含波动率异常的交易日 0.45 0.4 0.35 0.3 0.25 0.2 0.15 0.1 0.05 J0an Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov 来源：Bloomberg，海通期货研究所 图 3 是 2012 年台指期权隐含波动率的走势，图中黑色的虚线水平线是中位数，蓝色 的是隐含波动率 波动率vix指数是跟踪市场波动性的指数，一般通过标的期权的隐含波动率计算得来，以芝加哥期权交易所的vix指数为例，如标的期权的隐含波动率越高，则vix指数相应越高，一般而言，该指数反映出投资者愿意付出多少成本去对冲投资风险。 < 三 > 、波动率交易策略基础 对于每种期货或者指数，其隐含波动率都有特定的走势区间，当隐含波动率上升的过高或者下跌的过低，并超出其原有的走势区间，隐含波动率通常都会回到它固有的走势区间内，这就是统计上所说的均值回归。
波动率策略在大部分时间内收益显著而在特定危机事件上具有较大潜在风险，海外发生重大事件带来波动率的跳增或传导至国内，因而我们筛选全球主要波动率与偏度指数提供波动率交易的重要盘前信息，风控模型在2月美股股灾等较大危机事件上均有部分指标的
⊙记者 王璐 编辑 刘玉凤 上海证券交易所和中证指数有限公司日前宣布，将于2012年1月9日正式发布4条波动率加权指数系列和3条基本面加权指数系列 http://www.newsmth.NET/nForum/#!article/Python/128763 最近程序化交易很热，量化也是我很感兴趣的一块。 国内量化交易的平台有几家，我 波动率指数或vix由芝加哥期权交易所（cboe）创建，是跟踪30天标普500一揽子指数期权隐含波动率的实时市场指数，也被华尔街成为"恐慌指标"或"恐慌指数"。 ·vix走高表明交易者预期标普500将更加动荡、更有压力。 ·波动率指数走低则表明，期权交易员预计 用 vix （ sp500 波动率）或 vxeem （新兴市场波动率）代表宏观面，用美国原油库存同比代表基本面。从上图可以看出， ovx-vix 和 ovx-vxeem 与美国原油库存同比的相关性较高，说明刨除油价波动中的宏观面因素，剩下的主要是基本面因素。 通过上图可以发现，每次突发事件都会让原油价格波动率在1—3天内增大，第4天后通常伴随着波动率的下跌。 主要原因是，短期内市场情绪受到事件影响，加上新闻曝光度增加，推涨了交易热情，随着事件慢慢淡出新闻头条，事情驱动型的交易行为逐渐走弱。
网格策略能在震荡市中提供源源不断的利润，能满足各位无处安放的交易欲望，能避免上上下下坐电梯而又无法实现利润的焦虑感。 网格策略基础/1.0版 一、操作步骤. 第一步：确定交易品种。 第二步：列出网格表格。表格中包括交易价格、交易金额、交易日期。
波动率策略在大部分时间内收益显著而在特定危机事件上具有较大潜在风险，海外发生重大事件带来波动率的跳增或传导至国内，因而我们筛选全球主要波动率与偏度指数提供波动率交易的重要盘前信息，风控模型在2月美股股灾等较大危机事件上均有部分指标的 关于波动率指数vix过滤交易的问题，回复如下： 这个策略，是要对隐含波动率高于实际波动率这一现象（波动率溢价）进行套利。通过历史数据回测观察到vix指数较高时，波动率溢价不存在，因此采用这个方法来过滤交易，可以控制回撤，平滑盈利曲线。
波动率交易理念：期权的波动率交易有两种基本交易理念——1.基于波动率均值回归的特征，识别波动率的运行范围，判断目前iv的高、低及运动方向，进而制定相应的期权交易策略，称为交易隐含波动率；2.基于找到同一标的资产的不同期权有着不同的波动率
什么是做空什么是做空期权波动率?_weixin_45083672的博客 … 什么是做空期权波动率?相信对绝大多数投资者都比较陌生，那么我们把这些关键词一个个拆分去看。什么是期权呢？qr社区告诉我们，它是一种权力，赋予投资者在未来某一时间以特定价格买入或卖出资产的能力，对于期权持有人来说只享受权力，不承担风险义务。