隐含波动率高的股票
隐含波动率，在期权交易中有着极其重要的作用，卖出高波动率期权，买入低波动率期权，已经成为选择期权的衡量标准。然而问题在于，如何甄别隐含波动率高低？下面提供两种具有操作性的判断方法。 对隐含波动率分级 波动率具有均值回复特性，隐含波动 【50etf期权的隐含波动率 交易分析】波动率对期权价值影响很大，但是了解波动率对期权价格的影响可不是一件轻松的事情。本期专栏中我们将分别 期权的隐含波动率可以相当于股票的市盈率。股票的市盈率越高，代表市场交易者对该股票的风险偏好越高，估值越高。期权的隐含波动率也是如此，对于期权投资者，当他们心中觉得标的资产未来的风险度会变高时，他们就会提高对隐含波动率的估计，从而 50ETF期权的隐含波动率是什么？ 上证50ETF期权每日行情日记; 50etf期权和股票的风险一样大吗？ 50etf期权可以做长线长期持有吗？ 期权的保证金和权利金是一个意思吗？ 如何分析期权标的的走势; 上证50etf期权是做场内交易还是场外交易？ 在普通股票的假定下，我们知道，欧式期权的价格是由线下面著名的b-s公式决定的： 而且，我们知道这个公式是波动率 的单调递增函数，因此每一个期权价格都唯一的对应一个波动率，我们称它为隐含波动率。对于隐含波动率并没有明确的表达式，我们可以 国内目前的当月和近月合约，已经能相当好的反应未来期权存续期内的underlying价格波动（在没有新的事件新闻改变基本面预期的情况下）。 2. BS公式假设的正态分布，和真实情况中的尖峰肥尾分布差距还是比较大的，过去半年在国家队的高抛低吸下这个峰变得更 期权星球专栏— 每周一学 — 定位通俗易懂 系统性介绍期权知识和交易技巧 作者：谢接亮Vega 来源：期权星球 每周一学第19课：了解隐含波动率 01恐慌指数 今天隐波涨了多少，跌了多少，是期权交易者经常挂在嘴边的一句话，可见隐含波动率对于期权的重要性，因为隐含波动率涨跌不仅直接影响
(文章来源：767股票学习网)对于以短线为目标的投资者,炒卖权证时是不应以溢价 高低 如果权证计算出来的隐含波动率高过正股的历史波动率,表示该权证相对偏贵 ；
中国终于也有波动率指数了：对交易有哪些帮助？, 1、波动率是什么东东？ 先来看看下面这张图，它有助于您从直观的角度理解什么叫做股票收益的波动率。 这是a股票和b股票一年间的走势曲线，若找一个炒过股票的人随便一问哪只股票的波动率大，我想99.99％都会说a的波动率更大。 隐含波动率高说明什么?隐含波动率策略_正点财经 隐含波动率高在历史波动率的计算方法中，将概率论引人期权定价模型。隐含波动率高比如，隐含波动率高根据一个特定时间段内、某只产品(股票、期货合约、或期权)的实际收盘价的平均仇所计算山的标准差，隐含波动率高反映了这些收盘价的离散度或其波动福度。 价格波动率有没有准确的表达式？ - 知乎 - Zhihu
刘逖分析了近期市场出现的几个现象。一是跟波动率有关。波动率指数，历史的波动率和隐含的波动率差一直比较稳。说明上交所的期权定价，总体来说还是比较理性的，参与的人还是比较理性的。第二个现象，特别是近期以来，认购期权的隐含波动率要高于认
隐含波动率 - MBA智库百科 隐含波动率（Implied volatility），也称隐含波动性、隐含波动价值隐含波动率是将市场上的权证交易价格代入权证理论价格模型，反推出来的波动率数值。香港市场称为“引伸波幅”。从理论上讲，要获得隐含波动率的大小并不困难。由于期权定价模型(如BS模型)给出了期权价格与五个基本参数(标的 中国终于也有波动率指数了：对交易有哪些帮助？-期货频道-金融界 中国终于也有波动率指数了：对交易有哪些帮助？, 1、波动率是什么东东？ 先来看看下面这张图，它有助于您从直观的角度理解什么叫做股票收益的波动率。 这是a股票和b股票一年间的走势曲线，若找一个炒过股票的人随便一问哪只股票的波动率大，我想99.99％都会说a的波动率更大。 隐含波动率高说明什么?隐含波动率策略_正点财经 隐含波动率高在历史波动率的计算方法中，将概率论引人期权定价模型。隐含波动率高比如，隐含波动率高根据一个特定时间段内、某只产品(股票、期货合约、或期权)的实际收盘价的平均仇所计算山的标准差，隐含波动率高反映了这些收盘价的离散度或其波动福度。 价格波动率有没有准确的表达式？ - 知乎 - Zhihu
从隐含波动率可以分析出什么：大宗商品的短期走势, 财经网站Seeking Alpha专栏作者Topdown Charts周三（9月14日）撰文称，与股市一样，投资者也可通过
隐含波动率微笑倾斜对股票市场收益有显著的预测能力。隐含波动率微笑倾斜程度越高，未来的股 票收益越低。隐含波动率微笑倾斜形态的预测能力在未来12周之内非常稳定，在未来12周到24周 之间开始减弱。 高顿网校是高顿教育旗下专门从事国内外财经证书和执业资格培训的网络远程教育，如acca、cpa、aicpa、cfa、会计职称、会计从业、证券从业、期货从业、银行从业、股票操盘等证书和课程。高顿网校成立6年多以来，常年有11个培训项目，学员络绎不绝，并一直致力于提供终身财经辅导，每一门课程皆
1.隐含波动率的两个常见的"异常现象" 1.1. 看跌期权隐含波动率大于看涨期权隐含波动率 期权定价理论上，相同到期月相同执行价格的看涨和看跌期权应该具有相同的隐含波动率，所以教科书上往往描述波动率微笑现象（或波动率倾斜现象）、波动率期限结构或者波动率曲面时，往往并不区分看涨
通常，看涨期权和看跌期权的隐含波动率形成的曲线被称为隐含波动率倾斜曲线（如图2）。相对于平值期权，虚值期权的隐含波动率较高，这是因为在标的资产价格波动较大时，虚值期权的风险更大。为补偿这种风险，虚值期权定价相对更高一些。 需要说明的是，每个合约的隐含波动率并不一样，就相当于股票市场上每个股票的价格和估值也不一样，把市场所有合约的隐含波动率编制成一个指数，就是隐含波动率指数。所以我们常说的今天隐波涨了还是跌了，指的是隐含波动率指数涨了还是跌了，反映的 隐含波动率（Implied volatility），也称隐含波动性、隐含波动价值隐含波动率是将市场上的权证交易价格代入权证理论价格模型，反推出来的波动率数值。香港市场称为"引伸波幅"。从理论上讲，要获得隐含波动率的大小并不困难。由于期权定价模型(如BS模型)给出了期权价格与五个基本参数(标的